Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação.
Os comerciantes Swing contam com um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como um novo comerciante deve saber quais os indicadores mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode ser francamente um pouco irresistível, mas não tem que ser (nem deveria ser).
Ao aprender a dominar nosso sistema vencedor para ações negociáveis e ETFs nos primeiros anos, testamos uma infinidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos atendeu o objetivo proposto de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema concentrando-nos apenas nos princípios básicos experimentados e verdadeiros do comércio técnico: preço, volume e níveis de suporte / resistência.
Uma das formas mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante na nossa análise diária de estoque e confiamos fortemente em determinadas médias móveis para localizar a entrada de baixo risco e pontos de saída para os estoques e ETFs, nós negociamos comércio.
Para avaliar o impulso dos preços no curto prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, um estoque ou um ETF estiverem negociando acima do seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF fizeram um avanço de preço de 25 a 30% em apenas alguns dias.
O MA de 10 dias é uma ótima média móvel para ajudar a montar a tendência com um pouco mais & # 8220; wiggle room & # 8221; do que fornecido pela AM de 5 dias de curto prazo.
Para os comerciantes de tendência, nenhum estoque ou ETFs devem ser vendidos enquanto eles ainda estão negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte descoberta. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do Fundo do Petróleo dos EUA ($ USO) e do Fundo do Índice de DJ Internet da First Trust ($ FDN). Primeiro é $ FDN:
Com exceção de um breve & # 8220; shakeout & # 8221; de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), note que $ FDN tem mantido acima do aumento do mês de 10 dias desde o início do mês de julho. Este é um sinal claro de que o impulso da ruptura ainda é forte.
Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário de $ USO:
Como você pode ver, $ USO não conseguiu segurar acima de seu MA de 10 dias na semana passada, o que é um sinal de que o impulso de alta do recente breakout está desaparecendo. Como tal, nós vendemos 25% de nossa posição existente em 25 de julho. Nunca dói bloquear lucros no tamanho parcial da ação quando um estoque desencadeante ou ETF quebrou abaixo da média móvel de 10 dias, porque essa ação de preço geralmente leva a um aprofundamento correção.
Imediatamente depois de vender o tamanho da participação parcial na interrupção do mestrado de 10 dias, estávamos preparados para comprar essas ações se a ação do preço imediatamente voltasse mais alto dentro de um a dois dias (como $ FDN fez). No entanto, uma vez que não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter $ USO com tamanho de compartilhamento reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em aberto.
Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, eles nos permitem ficar com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usar a média móvel de 10 dias como um indicador de suporte de curto prazo nos permite TRÁS O QUE VEMOS, NÃO O QUE PENSAMOS!
Para aprender nosso sistema de negociação de estoque completo e vencedor, confira o nosso melhor curso de vídeo de sucesso Swing Trading. Nós garantimos que você não se decepcione!
Apreciar? Confira esses artigos relacionados:
6 Comentários.
Este é um bom artigo informativo, não apenas no petróleo, mas usando a análise técnica para sua vantagem. Eu gosto de usar os 9 e 13 MAs. Eles se movem de forma semelhante às linhas MACD, e grandes movimentos ocorrem antes e depois se cruzam.
Obrigado pelo seu feedback! Sempre interessante para os comerciantes compartilhar seus indicadores favoritos.
Oi Deron excelentes estratégias. É um Monte Cristo? Cuba será uma ótima estratégia de investimento.
Ha ha! Muito observador, mas é realmente um charuto nicaraguense chamado Perdomo.
Os cubanos costumavam ser excelentes, mas a qualidade foi em declive nos últimos anos.
Eu sou comerciante, principalmente dia comercial naqueles dias, devido à instabilidade do mercado. Eu tenho um corretor online que fornece bastante arsenal de indicadores, mas nenhum sistema de alerta. Isso torna minha situação muito comparável à de um soldado no campo de batalha, porca bem armada sem comunicações.
Desenvolvi minha própria estratégia de negociação, que é bastante simples. Ele usa as médias estocásticas completas e três médias móveis (2 WMA e 1 SMA). Eu também tenho um pool de cerca de uma dúzia de ações. No entanto, eu não tenho maneira de mantê-lo atento a eles para ver qual deles apresentou a oportunidade de comprar ou curto, e muitas vezes pulso de um estoque para outro, apenas para ver as oportunidades que eu perdi.
Por isso, gostaria de perguntar se você pode me fornecer um scanner que, uma vez que minha estratégia (parâmetros das médias móveis e estocástica) é definida, eu simplesmente tenho que executá-lo a qualquer hora do dia para multar se qualquer estoque tiver cumpriu as condições preliminares de negociação preliminares.
No caso de você, eu também posso tentar por alguns dias (uma semana ou mais) antes de me tornar um membro. Caso isso funcione para mim, não me importo de pagar o período de avaliação junto com minha associação.
Muito obrigado pelo seu tempo e esforços.
O serviço de digitalização Morpheus NÃO é personalizável da maneira que você menciona, pois é difícil codificar para usar nossas fórmulas personalizadas para encontrar rápida e facilmente os melhores gráficos de estoque. No entanto, você pode querer verificar o TC2000 em worden porque é muito personalizável e nós o usamos o tempo todo (sem afiliação com a empresa).
Deixe o seu comentário abaixo! Cancelar resposta.
Top 20 Posts mais populares - Leia mais!
Últimos Tweets.
Siga-nos pela web:
Posts mais recentes.
&cópia de; 2002-2017, Morpheus Trading, LLC.
A reprodução sem permissão por escrito é estritamente proibida.
A Estratégia EMA de 3 Passos para Tendências Forex.
pela Walker England.
EMA & rsquo; s são médias ponderadas utilizadas nos mercados de tendências. Encontre a tendência com uma EMA de 200 períodos. Entradas de tempo usando uma série de EMA & rsquo; S usando períodos menores.
Quando se trata de mercados de tendências, os comerciantes têm muitas opções em relação à estratégia. Hoje vamos analisar EMA & rsquo; s e como eles podem ser usados para criar uma estratégia completa para as tendências do Forex.
Deixe-nos começar!
A estratégia de hoje girará em torno do uso de uma série de EMA & rsquo; s (Exponential Moving Average). Essas médias funcionam da mesma forma que uma SMA tradicional (Simple Moving Average), exibindo diretamente uma média de preço por um período selecionado no gráfico. No entanto, o cálculo da EMA incorpora um peso para dar maior ênfase ao preço mais recente. Este peso é colocado para remover alguns dos atrasos encontrados com um SMA tradicional. Isso torna o EMA um candidato perfeito para negociação de tendências.
Agora que você está familiarizado com a EMA & rsquo; s let & rsquo; s olhar para os seus usos em um plano de negociação de tendências.
Antes de entrar em uma posição baseada na tendência, precisamos saber exatamente a que maneira essa direção está indo. Abaixo, temos o GBPCAD em um Gráfico 4Hour. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos, o que torna o GBPCAD um forte candidato para uma tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 EMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 EMA e de baixa se o preço reside na média.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o GBPCAD.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Trend & amp; 200EMA.
(Gráfico criado por Walker England)
Entradas de mercado de sincronização.
Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar uma série de EMA & rsquo; s para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver que um EMA de 12 e 26 períodos foi adicionado ao gráfico. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde impulso está voltando na direção da tendência. EMA & rsquo; s podem nos ajudar a decifrar isso, identificando uma área em que nossa média móvel em menor período se cruza acima da EMA mais longa. Neste momento, os operadores podem procurar comprar o mercado.
Abaixo, você encontrará várias entradas de compra de amostra usando EMA & rsquo; s no GBPCAD. Lembre-se, este processo pode ser replicado para uma tendência de baixa vendendo no caso de o período 12 EMA cruzar abaixo dos 26.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Entradas.
(Gráfico criado por Walker England)
Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam identificar quando é hora de sair do mercado. Este é o terceiro e último passo no desenvolvimento de uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando uma série de EMA & rsquo; s eles podem ser incorporados na saída do seu mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso alcista, os comerciantes devem fechar as posições quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado em uma tendência de alta quando o preço retrocede e toca o EMA de 12 períodos.
Paradas também devem ser colocadas ao negociar com a tendência. Uma metodologia simples é colocar paradas sob um balanço alto ou baixo no gráfico. Desta forma, no caso em que a tendência se torne, quaisquer posições podem ser retiradas para uma perda o mais rápido possível. O gráfico abaixo mostrará um exemplo de ambos os cenários.
Aprenda Forex & ndash; Saídas do GBPCAD EMA.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com o Walker, envie um email para WEnglandDailyFX. Siga-me no Twitter em WEnglandFX.
Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via e-mail, inscreva-se aqui.
Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Registe-se para uma série de grátis & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.
Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Estratégia Forex Swing Trading # 2: (10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System)
Postado por Mangi Madang há 1976 dias.
O SMA de 10 e 20 com 200 SMA Forex Swing Trading System é um sistema de negociação Swing muito simples que você pode implementar sem.
Qualquer Dificuldade no todo.
Mas primeiro falamos sobre médias móveis ...
PORQUE MUDAR UMA MÉDIA É ÚTIL.
Existem duas razões principais pelas quais as médias móveis são úteis na negociação forex:
As médias móveis ajudam os comerciantes a definir mudanças de tendência nas tendências.
Se você vê quaisquer estratégias de negociação forex que tenham médias móveis nelas, o uso de médias móveis seria bastante relacionado com as duas razões dadas.
Eu não quero incomodar com muitos detalhes sobre as médias móveis aqui ... então, seguir em frente.
AS DUAS SIMPLES MOVIMENTAÇÃO MÉDIA (SMA): 10 e 20 SMA's.
Com esta estratégia de negociação de swing, quando o SMA, 10 mais rápido, atravessa a SMA 20 mais lenta, muitas vezes sinaliza uma mudança de tendência.
Então, quando você vê 10 SMA cross 20 SMA para o lado positivo, então você sabe que existe uma ótima possibilidade de que o mercado esteja em alta tendência.
Se 10 SMA atravessar 20 SMA para a desvantagem, então você sabe que existe uma grande probabilidade de que o mercado esteja em declínio.
Os 10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System Trading Rules.
Prazos de negociação: Mantenha o prazo de 4hr e o cronograma diário. Após o 10 SMA mais rápido cruza o SMA 20 mais lento, procure esses castiçais de inversão para entrar em seu comércio para vender, procure castiçais de reversão e cadência de parada de venda de 5 pips abaixo daquele castiçal de reversão de baixa para comprar, procure candelabros de inversão de alta e coloque sua parada de compra ou compre a ordem de parada 5 pips acima do alto desse castiçal de inversão de alta. Coloque a sua perda de parada acima de 5 pips acima do alto do castiçal de inversão de entrada se você estiver vendendo e 5 pips abaixo do baixo do castiçal de inversão de alta se você estiver comprando. Defina seus lucros de retirada para 3 vezes o que você arriscou ou procure por balanço anterior alto / baixo e use esses níveis de preço como seu alvo de lucro.
Como usar 200 SMA com esta estratégia Forex.
Agora, como uma medida adicional para garantir que você apenas negocie com a tendência principal, o 200 SMA pode ser usado como um filtro adicional.
Se 10 e 20 sma estiverem acima dos 200 SMA, apenas levem posições longas. Se 10 e 20 sma estiverem abaixo dos 200 SMA, pegue apenas posições curtas.
Isso garante que você faça negociações apenas com base na tendência significativa ou principal que 200 SMA lhe dá uma indicação.
Você gostou disso? Isso significaria o mundo para mim se você compartilhasse:
2 Comentários.
O que você acha de ter lucros na cruz do m de mais rápido na direção oposta? E em todas as estratégias de cross cross swing.?
Você pode tentar isso e ver como funciona.
O problema com isso é que, se houver movimento de preços muito grande, a maioria de vocês pode ser eliminada.
Trocando a Configuração.
Foco na negociação A Configuração.
Estratégia 10-20-50-EMA.
Médias móveis (usado para Tendência)
Intervalo de Abertura Alto e Baixo 5 Min OR Alto e Baixo 30 Min OU Alto e Baixo Métodos de Movimento Simples 4 (Verde) 9 (Vermelho) 18 (Magenta) Mov Prom Exponencial & # 8211; Eu só uso isso nos Gráficos de 5 Minutos 60 (Escuro magenta) Volume.
Eu uso os 60 min e o gráfico diário para encontrar as oportunidades e os objetivos que eu uso nos 5 minutos para Entradas e Saídas.
Faça o seu trabalho de casa a noite ou a manhã antes de não fazer negócios on-line Conheça seu plano antes de fazer qualquer comércio Saiba onde deseja entrar Saiba onde deseja sair se for contra você (pára) Saiba onde seus objetivos são tão Você sabe quando tirar alguns da mesa conheça seu cronograma & # 8211, ou seja, comércio de dia, comércio de mini swing, swing trade, position trade Qual é a tendência do mercado atual / o estoque que deseja negociar. Odds estão com você se você estão negociando há muito tempo e tendem a tendência de ações. As chances são contidas se você estiver negociando curto em um estoque de tendência para baixo.
Sistema simples, grandes lucros.
Que a tendência é que seu amigo é a primeira regra de negociação. Um dos métodos mais fáceis e mais visuais de acompanhamento de tendências é localizar a média móvel dos dados de preços e negociar com ele. Especialistas declararam que o comércio de tendências está morto, ou pelo menos gravemente ferido, mas uma experiência do mundo real mostra que, com os filtros corretos, a tendência, conforme descrito por um conjunto de médias móveis, ainda é lucrativa.
Considere o gráfico de velas de cinco minutos do EUR / USD em & ldquo; Redução de ruído & rdquo; (abaixo). A linha azul é a média móvel exponencial de 10 períodos, a linha roxa é a média móvel exponencial de 20 períodos e a linha vermelha é a média móvel exponencial de 200 períodos.
As médias móveis em última análise são úteis porque são fáceis de seguir: elas suavizam a ação do preço por um período, reduzindo assim o preço & ldquo; noise. & Rdquo; O ruído de preços é um termo para a volatilidade excessiva dos preços que pode disfarçar uma tendência de preços.
O uso de médias móveis pelos comerciantes não é novo e muitos comerciantes contam com médias móveis como parte de seu kit de ferramentas de negociação. Este artigo definirá um plano de negociação simples, usando o gráfico de velas de cinco minutos EUR / USD e as médias móveis anteriormente mencionadas. No estilo de & ldquo, mantenha-o simples, estúpido, & rdquo; vamos demonstrar que este plano de negociação básico, se seguido, ganhará dinheiro com o tempo. O conceito de média móvel na negociação não está morto.
Quais são as médias móveis?
Uma média móvel é um indicador que calculará o preço médio de uma mercadoria (neste caso, o EUR / USD) ao longo de um período de tempo. Para ilustrar, porque estamos usando o gráfico de candlestick de cinco minutos, a média móvel é igual ao peso dos últimos 10 períodos de candelabros, ou nos últimos 50 minutos. Com cada novo castiçal, o ponto de dados mais antigo é descartado e o mais novo castiçal de dados é adicionado. Assim, uma média móvel não é estática; está rolando.
Uma média móvel simples para M candlesticks de dados mostra que o preço de fechamento de cada castiçal (M1, M2. MD) é M e onde D é o número total de medições feitas e MD é a última medida feita.
Para a nossa discussão, estamos usando médias móveis exponenciais (EMA), as EMA de 10 e 20 períodos, que são calculadas de forma semelhante à média móvel simples, mas dão mais peso à ação de preço mais recente. A EMA é uma tentativa de reduzir o atraso das médias móveis simples: fazer com que a linha de tendência média móvel responda mais rapidamente à mudança de ação de preço.
É útil auxiliar com duas médias móveis, uma de menor comprimento do que a outra, para gerar sinais comerciais. Este método deve funcionar bem com as commodities de tendência, e o EUR / USD e as outras cinco moedas principais são tendências de mercado.
Nossas regras são simples: quando a menor das duas médias móveis cruza as médias mais longas das duas, um sinal de compra é gerado. Ao contrário, um sinal de venda é gerado. Porque estamos negociando dia o EUR / USD, usamos um EMA ainda mais curto contra um EMA curto: o período de 10 contra o EMA de 20 períodos. O comprimento da média móvel escolhida deve corresponder ao ciclo de tempo negociado.
Quando o EMA de 10 períodos está acima do EMA de 20 períodos, nós compramos o EUR / USD (10 & gt; 20 EMA). Quando a EMA de 20 períodos está acima da EMA de 10 períodos, vendemos o EUR / USD (20 & gt; 10 EMA). Aviso em & ldquo; Redução de ruído & rdquo; como o sinal da mudança de tendência é definitivo e claramente observável. Além disso, quanto maior o spread entre os dois EMAs, mais provável a tendência continuará.
John Murphy, autor da Bíblia de negociação técnica, Análise Técnica dos Mercados de Futuros, ciclos ligados e médias móveis: & ldquo; Parece haver uma relação definitiva entre médias móveis e ciclos. Por exemplo, o ciclo mensal é um dos ciclos mais conhecidos que operam em todo o mercado de commodities. Um mês tem 20 a 21 dias de negociação. Os ciclos tendem a estar relacionados aos seus próximos ciclos mais longos ou mais curtos harmonicamente, ou por um fator dois. Isso significa que o próximo ciclo mais longo é o dobro do comprimento de um ciclo eo próximo ciclo mais curto é metade do seu comprimento. & Rdquo;
Assim, este plano de negociação usa o EMA reconhecível de 10 e 20 períodos. Não somos leitores de baixo ou alto; Nós apenas surfamos na tendência, esperançosamente para tirar o doce ponto. Queremos que a tendência seja facilmente reconhecível para a comunidade comercial, de modo que, como as lembranças, todas as seguirão. Mesmo com um claro sinal de compra ou venda, o comerciante deve saber quando tirar lucros. Um plano de comércio simples seria comprar quando o 10 & gt; 20 EMA e, em seguida, quando o EMA de 10 períodos passa para a desvantagem (agora o 20 & gt; 10 EMA), o comerciante venderia a posição e tiraria lucros. Nós também fizemos o inverso na venda curta.
Decidimos fazer o teste dessa estratégia, porque uma simples bola ocular do gráfico parecia que não tinha sentido. Ao visualizar todos os dados do gráfico de velas de cinco minutos (alto, baixo, aberto e fechado) a partir de 28 de novembro de 2001, até 31 de maio de 2005, encontramos 5.736 negócios no lado positivo e 5.735 negociações à desvantagem. Pagamos o spread de oferta / pedido para entrar no comércio. Os retornos são alarmantes:
Long: 10 & gt; 20Short: 20 & gt; 10.
Número de operações 5,7365,735.
Min P / L (133) tics (127) tics.
P / L médio (3,06) tics (3,67) tics.
Max P / L213 tics178 tics.
STD P / L19.84 tics18.45 tics.
Os dados acima sugerem que a negociação de tendências como estratégia de negociação não tem sentido para o EUR / USD. O lucro médio para o comércio longo ou curto foi de aproximadamente três carrapatos, que é o spread de oferta / oferta. As perdas máximas foram mais de um centavo, cerca de 130 tics, que um comerciante do dia nunca toleraria em um único comércio.
Na verdade, com um aceno para com os nossos colegas acadêmicos, os dados sem filtros sugerem uma caminhada aleatória. O desvio padrão é de cerca de 20 a 19 carrapatos para os negócios longos e curtos; Assim, pode ter sentido que o comerciante deve usar uma parada firme e limitar quando entrar no comércio médio móvel. Mesmo desconsiderando os dados e revisando o gráfico, podemos ver que as médias móveis são indicadores de atraso e respondem lentamente quando o mercado reverte. Precisamos de um filtro para o simples plano de negociação que nos permita proteger os lucros e limitar as perdas, e nos informar durante o período de tempo ao comércio, seguindo a tendência.
O tempo está do nosso lado.
Certos períodos de tempo do dia não são adequados para sinais de negociação de tendências (veja & ldquo; oportunidades restritas, & rdquo; abaixo). De nossa pesquisa, descobrimos que a negociação de tendências normalmente no final da tarde até meados da noite não produz bastante circunferência entre as médias móveis necessárias para obter o espaço para um comércio lucrativo.
Os melhores tempos de negociação de tendências para o EUR / USD parecem estar no mercado de Londres, geralmente por volta das 2:30 da manhã, hora de EST, até as seis da manhã, e depois quando as mesas de Nova York chegam às 7 da manhã até meio dia. A pesquisa sugere que as duas EMA em questão devem ter uma circunferência aproximada de seis cargas para que o comércio seja lucrativo. Se visualmente os dois EMAs são o que pode ser descrito casualmente como & ldquo; bem um do outro, & rdquo; então não há comércio. A pesquisa bruta apresentada anteriormente neste artigo não filtra a circunferência das médias móveis e não filtra para o tempo.
& ldquo; comércios baseados no tempo & rdquo; mostra nossos negócios de tendências apenas no período de 8 a. m. ao meio-dia. Dois outros filtros também devem ser considerados: limites e paradas. Suponha que o comerciante em curto-circuito o EUR / USD no sinal de cruzamento e obteve o preço de 1.2068. O truque é então saber quando sair dos negócios e tirar lucros. Seguindo o comércio acima sugerido no 20 & gt; 10 EMA cross, o comerciante venderia o EUR / USD. Se o comerciante vendeu no cruzamento 20 & gt; 10 EMA e comprou de volta quando a cruz 10 & gt; 20, ele teria feito cerca de 14 carrapatos. No entanto, ele poderia ter feito mais do que.
20 carrapatos se ele permitiu que o comércio funcionasse um pouco mais. Sabemos que visualmente, quanto mais amplo é a circunferência da média móvel; a propagação entre os 20 EMA e os 10 EMA & mdash; mais provável é que o comércio seja lucrativo.
Nós conseguimos testar o que as paradas e os limites deveriam usar um método de cruzamento duplo de cinco minutos de movimentação de negociação média durante o período selecionado da manhã de Nova York. O resumo de nossos resultados apenas para compras está localizado em & ldquo; Matriz de lucro & rdquo; (abaixo). Um sinal de compra está localizado quando o 10 & gt; 20 EMA.
Para os comerciantes do dia, o desempenho mais lucrativo veio de uma parada de 10 carrapatos e um limite de 50 carrapatos. No entanto, o swing trading provou o melhor uso do circuito duplo EMA: pára de um cêntimo ou um centavo e meio e limita até 100 carrapatos. Encontramos esta pesquisa a ser confirmada no gráfico de uma hora. Deve-se notar, confirmando sabedoria comum, que um bolso mais profundo quando o comércio funciona melhor. Segurar um comércio com uma ampla perda de parada leva bolsões profundos de fato. A pesquisa também sugere que há muito ruído dentro da tendência; A parada de 20 carrapatos não é suficientemente larga para arar o barulho para fazer o lucro.
Trend trading é um método de indicador de atraso. Os castiçais denotam sinais de entrada e saída e devem ser usados em conjunto com a metodologia acima e para compensar o atraso. Deve-se notar que não incorporamos padrões de candelabro de reversão em nossa análise. Na prática, incorporamos esses padrões. Mas no esforço de simplificar, sabemos que os touros ganham, os ursos ganham, mas os porcos perdem. Todo comerciante deve localizar a tendência e gerar um resultado.
Regras comerciais finais.
Aqui estão as regras que seguimos para gerar nossos melhores resultados comerciais.
&touro; Todos os dados são de EUR / USD, gráfico de cinco minutos, 28 de novembro de 2001 a 31 de maio de 2005, para o período diário das 8 a. M. às 12 p. m. (HUSA).
&touro; O sinal de compra ocorre quando EMA de 10 períodos atravessa mais de 20 períodos EMA no gráfico de cinco minutos. Compre o próximo castiçal.
&touro; As médias móveis são calculadas usando o preço típico por cada período de cinco minutos. Preço típico = (1/3) * (fechar) * (alto) * (baixo)
&touro; O sinal de fechamento ocorre quando o limite de definição do usuário ou a ordem de parada atingem:
Notas: Um spread de três carrapatos está incluído nos cálculos. Por exemplo, se você comprar em 1.2010 com uma parada de perda de cinco carrapatos, seu comércio irá parar e fechar em 1.2005. Portanto, a parada definida pelo usuário deve ser inferior a três carrapatos.
Negociações abertas que não estão fechadas até às 12 p. m. (EST), são assumidos como "congelados" até às 8 da manhã no próximo dia de negociação. Se às 8 horas o preço de mercado exceder o limite ou limite definido pelo usuário, o comércio será fechado imediatamente. Se, durante o período de congelamento, o preço de mercado exceder o limite ou o limite e voltar para dentro da faixa de negociação do comércio (não violando o limite e o limite) até as 8 horas, o comércio permanecerá aberto.
Não há nenhuma consideração dada às despesas de juros que ocorrem quando os negócios são realizados durante a noite.
A professora Leslie K. McNew ensina no A. B. Freeman School of Business na Tulane University e administra o Pelican Fund.
Juan Londono, Parag Patel e Justin Tannen contribuíram para este artigo.
Média móvel exponencial - EMA.
O que é uma "média móvel exponencial - EMA"
Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. Também é conhecida como média móvel ponderada exponencialmente. Esse tipo de média móvel reage mais rápido às mudanças de preços recentes do que uma média móvel simples.
BREAKING Down 'Exponential Moving Average - EMA'
As EMA de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo.
Os comerciantes que utilizam análises técnicas consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas de forma incorreta ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso nos dados mais recentes, ele "abraça" a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial.
Interpretando o EMA.
Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência ascendente forte e sustentada, a linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção na direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero.
Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis.
Usos comuns da EMA.
As EMAs são comumente usadas em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, a estratégia de um comerciante intradía pode ser trocar somente pelo lado longo em um gráfico intradía.
Комментариев нет:
Отправить комментарий