ATR Trailing Stop - Ajuda.
Não tenho absolutamente nenhuma experiência de codificação em indicadores mq4 e estou pedindo ajuda na criação de um indicador. A parada de volatilidade que usa um múltiplo de ATR foi de grande utilidade para mim no Metastock quando eu costumava negociar ações, e eu estava procurando um equivalente no metatrader.
Eu tenho usado o EXCELENTE indicador de Igorad VoltyChannel_Stop ultimamente - encontrado nesta publicação:
e é verdadeiramente excelente. No entanto, às vezes eu preciso entrar contra a tendência quando recebo um sinal e preciso calcular a parada manualmente, porque o indicador ainda não mudou.
Então, o que estou procurando são DUAS linhas consistentes que indicam as paradas longas e curtas que se assentam x vezes ATR (y), acima e abaixo do preço de fechamento. O código metastral é o seguinte:
Por Long: HHV (H - 2,5 * ATR (5), 10)
Para Curto: LLV (L + 2,5 * ATR (5), 10)
HHV significa maior valor alto, LLV significa menor valor baixo.
Gostaria de poder modificar a configuração ATR (estou usando ATR (10) agora), bem como o multiplicador (estou usando 2 * ATR agora).
Por favor, perdoe-me se este indicador já foi codificado em algum lugar e não o encontrei - ou, se estou pedindo demais.
Muita apreciação, antecipadamente, por tudo,
PS: Parece algo assim, mas com uma linha de parada superior e inferior (ATENÇÃO, ESTA NÃO É MINHA IMAGEM E O TEXTO NÃO É ASSOCIADO COM ESTA SOLICITAÇÃO - Whew.):
É tudo o que tenho dentro do meu computador com o nome ATR.
E verifique o segmento do sistema ASCTrend - você encontrará vários indicadores de stop loss baseados em ART.
Holy Cow, isso é um monte de coisas. Eu vou passar por eles e ver se há algo lá que vai funcionar.
Novamente, obrigado por carregar seus arquivos ATR. Infelizmente, nenhum dos indicadores pode me levar onde eu preciso ir. Mas, o ATR_SL_Chanel estava próximo - mas, não consigo descobrir qual é a configuração ATR e o que o valor de entrada representa.
Em qualquer caso, se alguém que lê isso pode codificar a descrição na primeira publicação, estaria eternamente grato.
Você conseguiria, talvez não fosse meu filho nascido, mas provavelmente um dos mais adiante.
Tente usar esse indicador.
Não sei como agradecer sua ajuda. Posso ver sua generosidade sem limites - e tenho certeza de que falo por muitas, muitas pessoas nesses fóruns.
Este indicador de parada é ótimo; É semelhante, penso eu, à parada de volatilidade (seu volty_channelstop v1) que estava usando. Não consigo descobrir a diferença, embora eu saiba que existe. Eles não correspondem exatamente mesmo quando eu fiz as configurações equivalentes.
Mais uma vez, eu realmente aprecio toda a sua ajuda, agora, no passado, e certamente no futuro (quando você finalmente se cansará de mim).
Pode ser esse?
Obrigado por boas palavras.
Eu tentei usar suas fórmulas Stops com pequenas melhorias.
Um agradecimento muito público.
NewDigital e Igorad:
Eu acho que agora tenho tudo o que preciso para fazer meu backtesting.
Vocês dois são ótimos exemplos de pessoas que irão fazer o possível para ajudar alguém que nem sabem, quando não recebem nada em troca de apreciação (se tiverem sorte).
Se eu conseguir obter essa negociação descoberta, então eu sou consistentemente rentável, vou ter pessoas como você para agradecer. Eles dizem que só pode chegar ao topo, de pé nos ombros dos outros, e vocês dois são ótimos exemplos de ombros muito largos.
Agradeço que você tenha iniciado este tópico e, claro, a inestimável ajuda de Igor e Newdigital. Comecei a procurar um dos indicadores da ATR SL para o meu próprio estilo de negociação. Muito útil meus amigos, obrigado a todos.
Eu reparei pequenos erros nas entradas (o dobro, em vez do int, para o Kv).
Gerencie paradas como um profissional: ATR.
por Walker England, Trading Instructor.
Gerenciar um comércio pode ser uma das tarefas mais difíceis que um comerciante enfrenta. Lucky para nós, há uma variedade de indicadores que podemos usar para ajudar no processo! Nossa última discussão, o 10 de março do Chart of the Day, nos fez implementar uma parada final usando o PSAR. Hoje nos focaremos em outro método, estabelecendo paradas fixas usando o indicador ATR.
ATR (alcance verdadeiro médio) é um excelente indicador encontrado dentro do Marketscope 2.0 que pode ser usado para estabelecer níveis de parada inicial em um comércio. O indicador é outra criação da Wells Wilder e foi projetado para medir a volatilidade do mercado. Ele consegue isso comparando altos e baixos anteriores de um par de moedas para um número definido de períodos. Quanto maior a diferença entre esses dois pontos, independentemente da direção do mercado, o ATR mais alto será lido.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. O geater a leitura ATR está em um par específico quanto mais larga a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Uma boa regra é colocar paradas iniciais no mínimo 1X o valor da ATR para o seu comércio.
Acima temos um gráfico que mostra a forte tendência de baixa que se desenvolve no par EURJPY para o mês de maio. Nós tomamos uma variedade de negócios neste par usando muitas estratégias diferentes. Uma constante que permanece a mesma coisa é que uma parada é necessária na posição. Lendo ATR podemos ver por este período de tempo a volatilidade mudou. Atualmente no gráfico 4Hour, ATR está lendo 50 e vem aumentando. Isso significa que precisamos estar preparados para mais volatilidade e usar paradas maiores em oposição aos níveis anteriores, onde ATR realizou uma leitura de 36.
Finalmente, ATR também pode ser um indicador para a colocação de ordens limite. Usando o gráfico 4Hour EURGBP acima, uma parada ATR de 1X em uma nova posição, seria colocada a 22 pips de nossa entrada. Usando uma relação positiva de recompensa de risco, podemos determinar nossos níveis limite. Um ajuste de risco / recompensa 1: 2 significaria dobrar o nosso ATR, estabelecendo metas de lucro inicial a um mínimo de 44 pips.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Tempo em que você sai com o intervalo de alcance real médio (ATR).
ATR Trailing Stops é usado principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negócios individuais, mas eles também podem ser usados, em conjunto com um filtro de tendências, para registrar entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é uma medida de volatilidade para estoque ou índice e é explicado detalhadamente em Average True Range. Wilder experimentou a tendência de seguir a volatilidade. Pára usando o alcance real médio. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Os sinais são usados para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da linha de parada do ATR. Saia da sua posição curta (comprar) quando o preço cruza acima da linha de parada de arrastar ATR.
Embora não convencionais, eles também podem ser usados para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.
O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com o intervalo de tração True True Range médio (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá curto [S] quando o preço fecha abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza acima da parada ATR.
ATR Trailing Stops Setup.
Os períodos de tempo ATR típicos utilizados variam entre 5 e 21 dias. A Wilder sugeriu originalmente usar 7 dias, os comerciantes de curto prazo usam 5 e comerciantes de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2.5 e 3.5 x ATR são normalmente aplicados para paradas de trânsito, com múltiplos menores mais propensos a whipsaws.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a Fórmula abaixo).
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de tração são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcule o intervalo verdadeiro médio ("ATR") Multiplique ATR pelo múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo a parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio, nem aumenta durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
ATR Trailing Stops Evaluation.
As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais True Range Trailing são mais adaptáveis às condições de mercado variáveis do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência.
O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas:
Paradas, mova-se para baixo durante uma tendência ascendente, se Range True médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de seguimento de tendência é que um comerciante é interrompido cedo - e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior.
Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR.
Usando um indicador de parada de trânsito ATR para detectar tendências e reversões.
O indicador de Stop Trailing Average True Range é ótimo para os comerciantes que precisam de ajuda para detectar a tendência ou precisam de um indicador que possa ajudá-los a escolher em que direção colocar negócios. O indicador também aponta pullbacks que são fortes o suficiente para alertar que a tendência atual pode estar em perigo.
Rango verdadeiro médio (ATR)
Average True Range é uma medida de volatilidade que atribui um valor baseado na alta de uma barra de preço menos a baixa, ou alta ou baixa menos a fechadura anterior, o valor que for maior. Esta volatilidade é então calculada em média durante vários períodos (barras de preços), como 12 ou 22 barras de preços.
O ATR é calculado como um preço, então uma leitura de 0,5 significa $ 0,50. Isso significa que, em média, o preço está se movendo em torno de US $ 0,50 por cada preço bar. Em forex, o ATR será medido em pips, então uma leitura de 21 significa que o preço está movendo cerca de 21 pips, em média cada, barra de preços.
ATR é um cálculo de corrida, o que significa que o indicador continuará a produzir novos valores com base em novas informações. Para mais informações sobre ATR, veja: Dois Indicadores poderosos e como eu os uso.
Parada final de intervalo verdadeira média.
A aplicação do ATR Trailing Stop para o seu gráfico cria uma linha que está acima ou abaixo do preço.
Quando o indicador está acima do preço, ele indica que a tendência está baixa, e se o preço se move acima da linha, a tendência pode estar em perigo de reverter.
Quando o indicador está abaixo do preço, ele indica que a tendência está em alta, e se o preço se move abaixo da linha, a tendência pode estar em perigo de reverter.
A Figura 1 mostra o ATR aplicado a um gráfico de 3 minutos do estoque da Apple (AAPL).
Uma vez que a volatilidade da manhã diminuiu, o preço saiu de uma breve tendência de alta e em uma tendência de queda prolongada. Quando a tendência de baixa começou, o indicador avançou em cima do preço e ficou lá durante todo o declínio.
Isso poderia ter fornecido confirmação aos comerciantes que assumir posição curta, ou comprar puts, foi o jogo ideal.
Logo após 13 (1:00), o preço ultrapassa o ATR Trailing Stop, e desencadeia uma possível tendência de alta. O preço não entrou realmente em uma tendência de alta, em vez disso, moveu-se de lado, mas o indicador teria avisado aos comerciantes que a tendência de baixa não estava mais vigente.
No entanto, isso não é um indicador de mudança de tendência. Quando o indicador & # 8220; flips & # 8221; Tudo isso significa que ocorreu uma retração maior do que o normal. Às vezes, isso significa uma mudança de tendência, outras vezes não. A análise de preços também precisa confirmar mudanças de tendência. Este indicador simplesmente avisa que ocorreu um retrocesso maior do que a média, e é cauteloso.
O indicador na figura 1 está tomando uma média móvel de 22 períodos e, em seguida, multiplicando-o por 3. Portanto, nos bastidores, o indicador está calculando o ATR atual de 22 períodos, multiplicando-o por 3 e depois adicionando-o à corrente preço no caso de uma tendência de baixa, ou subtraindo-o no caso de uma tendência de baixa. Isto é o que cria a separação entre a linha e o preço atual.
Diminuir as configurações tornará mais sensível às mudanças de tendência, mas potencialmente sinais falsos também.
Aumentar as configurações fará com que o indicador seja menos propenso a sinais falsos, mas será mais adiado ao detectar mudanças nas tendências potenciais.
O indicador funciona melhor nos mercados de tendências. Quando a ação do preço é agitada, o indicador flip-flop acima e abaixo do preço, não fornecendo muitos dados úteis.
O indicador baseia-se nos preços de fechamento dos bares. Portanto, idealmente, se estiver usando o indicador, você precisará esperar que as barras de preços se fechem antes de atuar sobre qualquer informação que o indicador possa fornecer. A Figura 2 mostra um dia mais rápido no estoque de maçã. Observe no oval como o preço se infla abaixo da linha de parada de parada ATR em várias ocasiões, mas, uma vez que as barras não estão próximas da linha, a tendência de alta permanece intacta.
Outra armadilha, que não é a falha do indicador, é que não é tão comum como alguns outros indicadores e, portanto, pode não estar disponível em todos os sites ou plataformas.
O indicador ATR Trailing Stop pode ajudá-lo a negociar na direção de uma tendência. Se isso o ajudar, use-o como um guia enquanto você troca. Para fornecer sinais de entrada específicos, não é ideal, mas sim fornece confirmação da tendência. Quando o indicador & # 8220; flips & # 8221; da tendência de alta para a tendência de baixa (ou vice-versa), use a análise de preços para determinar se há uma mudança de tendência real, se fosse apenas uma retrocessão profunda ou se o preço se movesse lateralmente.
Backtesting uma Estratégia de Negociação EUR / USD usando um Stop Trailing ATR.
Neste artigo, vou mostrar os resultados do meu backtest de uma estratégia de negociação EUR / USD. O que é interessante sobre este teste é que usei um sinal de entrada aleatória. Eu também usei uma parada final com base no ATR para fechar as posições.
Os resultados que mostram que uma estratégia de negociação de entrada aleatória pode ser lucrativa usando uma parada final.
Mercado e Prazo.
Estou usando meu par forex favorito, o EUR / USD, e negociando no prazo de 4 horas. Cada rodada da análise é superior a 10 000 períodos de 4 horas. O estudo decorre de maio de 2006 a outubro de 2012.
Sinal de entrada.
Boas negociações são geralmente consideradas como uma parte importante da negociação. Eu concordo plenamente com isso no entanto, diferentes tipos de entradas funcionam bem em diferentes tipos de mercados. Não é possível dizer o que o mercado vai fazer, portanto, as melhores entradas geralmente podem resultar em negociações não lucrativas.
Neste teste usei um gerador de números aleatórios para desencadear as entradas comerciais. A grande coisa sobre a entrada aleatória é que podemos testá-lo novamente e novamente nos mesmos dados históricos. Porque é uma entrada aleatória, os resultados variam muito consideravelmente. No entanto, ao repetir o teste muitas vezes, obtemos um bom nível de consistência.
Este método de repetição de uma análise é muitas vezes referido como um método de Monte Carlo após o famoso casino. Tenho gravado anteriormente um vídeo do YouTube ao usar o Excel para criar um simulador de Monte Carlo.
Sinal de saída.
Cada troca é encerrada usando uma parada final. As paradas de tração tendem a ser associadas a estratégias de tipo de tendência. Eu não uso uma meta de lucro.
O ponto final é calculado com base na faixa média verdadeira (ATR). O ATR é uma medida da recente volatilidade do mercado. Eu, então, multiplico o ATR por um fator para calcular a distância de parada final. Este método de cálculo da parada-perda geralmente é chamado de Chandelier Exit e foi desenvolvido e popularizado por Chuck LeBeau e Dr. Alexander Alder. Na minha análise, estou usando um ATR de 20 períodos.
Como exemplo: Para um longo comércio com um ponto de entrada é 1.3500, um ATR de 45 pips e um multiplicador de 2. O stop-loss será 1.3500 & # 8211; (0,0045 * 2) = 1,3410. À medida que a posição de negociação se move em lucro, a parada de trânsito se moverá com ela para bloquear o lucro.
Simulações.
Para cada fator ATR, executei a análise 100 vezes.
Para esses resultados, comparei três métricas diferentes. Em primeiro lugar, o lucro médio gerado ao longo dos testes. Em segundo lugar, o Fator de Lucro, que é o valor absoluto do valor total das negociações vencedoras, dividido pelo valor total dos negócios perdidos. Finalmente, eu calculo a porcentagem de testes que foram lucrativos.
Os resultados confirmam que é possível negociar um sistema de troca de entrada aleatória e ser lucrativo. Todos os quatro cenários foram lucrativos, mas houve uma grande diferença em termos de consistência dos resultados.
Os resultados indicam que a negociação usando um fator ATR de 3 resultou em maior lucro. Um ATR de 1 teve a maioria dos cenários que foram lucrativos. Curiosamente, um fator ATR de 2 e 4 realmente teve mais cenários perdedores do que cenários rentáveis, mas ainda eram lucrativos no geral.
Você pode verificar o vídeo que acompanha no YouTube para obter mais informações e ver a planilha em ação. Por favor, tenha em atenção que repetiu as análises do vídeo fazendo simulações adicionais.
Conclusões e testes futuros.
Os resultados acima são muito interessantes para mim. Os resultados empurram contra a & # 8216; caminhada aleatória & # 8217; teoria do comportamento do mercado e se inclinam para os mercados caóticos de "misbehaving" e # 8217; teoria.
Com base nesses resultados, ainda não incluirei entradas aleatórias estranhas na minha própria negociação. No entanto, podemos ser bastante claros que as paradas anteriores mostraram resultados muito bons no EUR / USD no passado e devem ser consideradas como parte de qualquer tendência na sequência da estratégia de negociação usando este par.
Em testes futuros, eu vou expandir esses testes, olhando novamente para entradas aleatórias e também verifique se é possível obter mais consistência usando entradas de análise técnica mais tradicionais.
Outros artigos que você gostaria.
Esta publicação mostra como um modelo de back-back do Excel pode ser usado para calcular um fim-de-semana;
// Esta publicação continua a série de artigos de vídeo sobre como usar o Microsoft Excel para o & hellip;
Este artigo é o segundo de uma série que investiga como a entrada aleatória efetiva pode estar no & hellip;
Tradinformed.
2 pensamentos sobre & ldquo; Backtesting uma Estratégia de Negociação EUR / USD usando um ATR Trailing Stop & rdquo;
Você planeja criar um ebook baseado no Monte Carlo no vídeo do Excel? Obrigado.
Oi Jack, obrigado pelo comentário. Eu ainda não estou planejando fazer um eBook sobre isso ainda. Mas gravei alguns novos vídeos sobre sinais de entrada aleatórios. Estes usam o método de Monte Carlo para investigar a rentabilidade histórica de várias estratégias. Quando eu terminar esta série de vídeos e artigos, eu vou olhar para escrever um eBook sobre o processo e os resultados.
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